Cessounette, autrefois, il arrivait en effet que des personnes choisissent un nouveau prénom au moment de leur Confirmation, ce qui permettait au confirmant de se placer sous la protection d'un Saint qu'il choisissait lui-même (et non ses parents comme au Baptême).
De la même manière, dans la vie religieuse, il est fréquent que les Frères et Soeurs prennent un nouveau nom au moment de leur Profession (voeux les engageant dans leur communauté).
Je crois que la coutume du nouveau prénom à la confirmation n'était pas universelle (ni obligatoire) et est tombée en désuétude après la Concile. L'essentiel du Sacrement n'est pas là, mais dans la venue de l'Esprit Saint !
Donc ne vous inquiétez pas si on ne vous en a jamais parlé. Moi non plus, personne ne m'a proposé de choisir un prénom de confirmation (j'ai été confirmé en 1991, au siècle dernier
).